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研究报告:宝城期货-上证50ETF期权晨报-190524

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-24 10:02:52
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 龙奥明
研报出处: 宝城期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 596 KB 分享者: ric****u16 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场行情与分析  
        2019  年  05  月  23  日,上证  50ETF  收于  2.677,跌  0.0320,跌幅为  1.18%,成交量为  8.24  亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2019  年  05  月  23  日,上证  50ETF  期权  201906  月份系列合约总成交量为  1996398  份,总持仓量为  2023020  份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)所有月份系列合约总成交量为  2255729  份,总持仓量为  2530177  份。201906月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的  88.5%,201906  月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的  80.0%。上证  50ETF  看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为  0.95,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为  0.84。
        5  月中美贸易战再起波澜,股市震荡下跌,6  月平值期权隐含波动率当前移动至  21.05%,当前上证  50ETF  的  30  日历史波动率为  26.69%。MSCI  纳入  A  股因子比例提高将于  28  日生效,增量外资入市布局  A  股将利好上证  50  表现,可执行牛市价差策略。
        

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