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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-190524

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-24 10:54:22
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,479 KB 分享者: 我是****子 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        要点:  
        50ETF  期权:  
        5  月  23  日,沪指低开低走,弱势震荡,截至收盘跌  1.35%收于  2852.52  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF  缩量回落,截至收盘跌  1.18%收于  2.677。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)50ETF  期权总成交量减少,总成交量为2255729  手,减少  145151  手,总持仓量减少,总持仓量为  2530177  手,较前一交易日减少  913543  手。受  5  月合约到期影响,总的认购持仓减少  710104,认沽减少203439。总成交量  PCR  为  0.9532,增加  0.0847,总持仓量  PCR  为  0.8416,增加0.1891。50ETF10  日历史波动率为  19.74%,位于  3  年历史波动率  75  百分位附近。主力认购隐波回升,认沽隐波有所回落。市场情绪略偏乐观,静待市场反弹。
        商品期权:  
        5  月  23  日豆粕期权总成交量为  88914  手,减少  39998  手,总持仓量为  446356  手,减少11138  手。连粕主连  10  日历史波动率为  15.42%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交量  PCR  略增,持仓  PCR  略增。市场情绪略偏谨慎。
        5  月  23  日白糖期权总成交量为  123498  手,减少  19870,总持仓量  266390  手,减少1830  手。郑糖主连  10  日历史波动率为  18.34%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  略减,市场情绪偏中性。
        5  月  23  日铜期权总成交  48658,增加  9892  手,总持仓量  77638  手,与前一交易日增加  1558。铜主连  10  日历史波动率为  9.37%,位于  3  年历史波动率低位上方。期权主力认购隐波上升,认沽隐波回落。成交  PCR  增加,持仓  PCR  略减,市场情绪好转。
        5  月  23  日玉米期权总成交  63806,增加  6022  手,总持仓量  362782  手,增加  3470手。玉米主连  10  日历史波动率为  9.92%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  持平,市场情绪偏谨慎。
        5  月  23  日棉花期权总成交  49086,增加  14864  手,总持仓量  175984  手,增加  5946手。棉花主连  10  日历史波动率为  24.59%,位于  3  年历史波动率  90  百分位附近。期权主力购沽隐波持平。成交  PCR  增加,持仓  PCR  略增,市场情绪偏谨慎。
        5  月  23  日橡胶期权总成交  7176,减少  3780  手,总持仓量  30832  手,增加  648  手。橡胶主连  10  日历史波动率为  28.64%,位于  3  年历史波动率  50  百分位附近。期权主力认购隐波上升。成交  PCR  持平,持仓  PCR  略减,市场情绪好转。
        

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