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研究报告:南华期货-豆粕期权:隐含波动率预计下降-190812

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-19 17:27:16
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 宋哲君,周小舒
研报出处: 南华期货 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 790 KB 分享者: l****m 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  50ETF基金上周收2.820,涨跌幅-2.42%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中国7月CPI同比上涨2.8%,为去年2月以来新高,预期2.7%,前值2.7%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预计本周区间震荡,建议构建卖出宽跨策略。豆粕期货主力合约M2001上周收2899,涨跌幅3.20%。海关总署:中国7月大豆进口量为864万吨,中国1-7月大豆进口4690万吨,同比下滑11.2%。预计本周区间震荡,建议构建卖出宽跨策略。白糖期货主力合约SR001上周收5494,涨跌幅3.04%。分析机构Green Pool将19/20榨季全球食糖供应缺口预估从之前的162万吨上调至367万吨。福四通FCStone将19/20榨季全球食糖供应缺口预估从570万吨上调至590万吨。预计本周宽幅震荡,建议构建做多波动率策略。铜期货主力合约CU1910上周收46680,涨跌幅0.39%。全球三大交易所库存上周减少1.35吨至46.54万吨。上海保税区铜库存本周减少1.2万吨至37.15万吨。预计本周震荡偏弱。玉米期货主力合约C2001上周收1927,涨跌幅-2.82%。8月8日国家临储玉米竞价交易继续进行,拍卖数量400万吨,标的是2014年、2015年的黑龙江玉米和2015年吉林、辽宁和内蒙的玉米。预计本周震荡偏弱,建议构建卖出虚值看涨期权策略。棉花期货主力合约CF001上周收12720,涨跌幅-4.50%。本周国储棉轮出共计1.58万吨,成交率32.0%,成交均价12019.65元/吨,与上周相比下跌461.52元/吨,折3128B为13553.53元/吨。预计本周底部震荡。橡胶期货主力合约RU1909上周收11625,涨跌幅3.06%。截止上周,青岛地区样本仓库中区外天然橡胶库存合计34.58万吨,无明显的变化。预计本周弱势震荡,建议构建卖出深度虚值看涨期权策略。

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