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天风证券-估值与基金重仓股配置监控：哪些行业进入高估区域？-240504

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前创业板指数PE、...[详细]

2024-05-04 分享者：yuxi******ing 作者：吴先兴，何青青评级：页数：15 页

天风证券-金融工程：净利润断层本周超额基准1.04%-240504

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-05-04 分享者：管**有作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-240504

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，汽车零部件Ⅱ、白色家电Ⅱ、发电及电网的ROETTM处于过去一...[详细]

2024-05-04 分享者：wz***3 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

天风证券-因子跟踪周报：小市值、换手率因子表现较好-240504

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，bp三年分位数、小市值、1个月反转等因子表现较好，季度ep、一年动量、季度roa等因子表现较差；最近一月，1个月换手率波动、1个月日均换手...[详细]

2024-05-04 分享者：ji***f 作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2024年4月）-240503

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2024年4月收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，大盘风格占优，4月市值因子录得了0.85%的收益。从价值/成长维度看...[详细]

2024-05-03 分享者：zs1****19 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：11 页

开源证券-金融工程定期：资产配置月报（2024年5月）-240503

　　股债配置观点：权益风险预算下调，股票仓位保持积极　　开源金工将风险平价模型与主动信号结合构建主动风险预算模型，每月从股债横向比价、股票纵向估值水平、市场流动性三个维度构建主动...[详细]

2024-05-03 分享者：maj****14 作者：魏建榕，张翔评级：页数：15 页

民生证券-量化分析报告：四月社融预测，9692亿元-240501

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2024-05-01 分享者：weil******010 作者：叶尔乐评级：页数：8 页

中山证券-金工策略周报2024年第13期：市场情绪加剧，股指维持调整-240425

　　资金净流出与量能缩量，股指大概率维持调整。主力资金与北上资金放量净流出；蓝筹股指形态调整、K线围绕均线波动；中小盘股指均线下行，K线有企稳迹象，若未有情绪面与基本面数据改善，股...[详细]

2024-04-30 分享者：chen******551 作者：阳建辉评级：页数：9 页

首创证券-市场监测周报：市场资金、收益分化程度出现背离-240430

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（4.22-4.26，下同）市场...[详细]

2024-04-30 分享者：guoy******010 作者：陈军华评级：页数：13 页

华鑫证券-5月风格配置观点：小盘成长有望接棒，红利质量强化进攻-240430

　　本月观点：小盘成长有望接棒　　在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们构建了高景气成长与红利策略的轮动模型。每月底，模型选取单因子测...[详细]

2024-04-30 分享者：Fio****uo 作者：吕思江，马晨评级：页数：18 页

光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报：联交所修订《ESG报告指引》-240430

　　联交所修订《ESG报告指引》：4月19日，联交所发布气候信息披露指引，完成本次对《ESG报告指引》的修订，本次修订旨在确保港股上市公司披露气候信息的规则与IFRSS2的相关要求...[详细]

2024-04-30 分享者：华**投作者：祁嫣然，万松林评级：页数：15 页

国金证券-“数”看期货：主力合约基差率均上行，IC主动对冲策略表现优异-240430

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指全线收涨。其中中证500期指涨幅最小，幅度为1.08%，中证1000期指涨幅最大，幅度为2.88%。指数走强推动市场积极情绪，...[详细]

2024-04-30 分享者：vm1****16 作者：高智威评级：页数：12 页

民生证券-量化专题报告：公募量化究竟赚的是什么收益？-240430

　　市场波动增加叠加超额收益收敛，公募量化基金迎来考验。公募量化基金超额收益正逐步收敛，Alpha的获取难度上升。且2024年年初小盘股市场出现“踩踏”现象，多只公募量化基金的净值...[详细]

2024-04-30 分享者：tal****35 作者：叶尔乐评级：页数：25 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益5.66%-240429

　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率2.59%，价量背离因子-1.29%，遗憾规避因子0.25%，...[详细]

2024-04-29 分享者：wqt****10 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国投证券-金融工程主题报告：再探缠论及其在行业择时与轮动上的个性化应用-240429

　　我们2012年开始接触缠论，在随后10多年反复研读这一体系，并在前几年已将这一体系的绝大部分技术细节做了程序化实现，包含笔、线段、中枢、区间套背驰以及三类买卖点等，可谓十年磨一...[详细]

2024-04-29 分享者：ce***k 作者：杨勇评级：页数：15 页

国投证券-再探缠论及其在行业择时与轮动上的个性化应用-240429

2024-04-29 分享者：Eal****88 作者：杨勇评级：页数：15 页

国金证券-指数客观量化指标周报（白银版）-240426

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2024-04-29 分享者：yz***y 作者：朱玉洁评级：页数：8 页

国金证券-量化漫谈系列之九：金融文本解析评测，Llama3是最强开源模型吗？-240427

　　Llama3发布迎来广泛关注　　近日，Meta重磅推出了Llama 3大模型，一度被评为最强开源模型。当前的8B版本模型在五项基准上得分超过了Gemma7B-1t和Mistr...[详细]

2024-04-29 分享者：Dav****.Z 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-量化观市：上周五市场大涨的驱动逻辑几何？-240429

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500指数、中证1000指数均上升，涨幅分别为1.29%、1.2%、1.08%和2.88%。　　过去一周中国...[详细]

2024-04-29 分享者：1580******271 作者：评级：页数：15 页

开源证券-量化评论（93）：红利增强Plus组合构建，价值优选续篇-240429

　　价值Plus组合2024年2月回撤较大　　价值Plus组合在2024年2月份产生较大回撤，原因在于该组合市值整体偏小。除此之外，价值增强Plus组合第二个问题即：并不是纯粹意...[详细]

2024-04-29 分享者：190****38 作者：魏建榕，盛少成评级：页数：12 页

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